Antony GAUTIER English

    Maître de conférences en mathématiques appliquées à l'Université Lille 3
    Membre du Laboratoire EQUIPPE (EA 4018)


Coordonnées
Université Lille 3
UFR Mathématiques, Sciences Economiques et Sociales
BP 60149
F-59653 Villeneuve d'Ascq Cedex

Tél. : (+ 33) (0)3 20 41 71 85

E-mail : antony.gautier@univ-lille3.fr
Bureau S118 - Maison de la recherche - 1er étage

Fonctions présente et passée
- Maître de conférences en mathématiques appliquées, Université Lille 3 (2007- )
- Maître de conférences en mathématiques appliquées, Université de Rouen (2005-2007)

Domaines de recherche
- Séries temporelles
- Statistique
- Econométrie

Publications

[1] Bibi, A. et Gautier, A. (2010) Consistent and Asymptotically Normal Estimators for Periodic Bilinear Models, à paraître dans Bulletin of the Korean Mathematical Society.

[2] Gautier, A. (2009) Kalman-Type Recursions for Time-Varying ARMA Models and their Implication for Least Squares Procedure, Probability and Mathematical Statistics 29, 169-180.

[3] Gautier, A. (2006) Asymptotic Inefficiency of Mean-Correction on Parameter Estimation for a Periodic First-Order Autoregressive Model, Communications in Statistics - Theory and Methods 35, 2083-2106.

[4] Bibi, A. et Gautier, A. (2006) Propriétés dans L² et estimation des processus purement bilinéaires et strictement superdiagonaux à coefficients périodiques, La revue canadienne de statistique 34, 131-148.

[5] Bibi, A. et Gautier, A. (2005) Stationnarité et inférence asymptotique de modèles bilinéaires périodiques, Comptes rendus de l'Académie des Sciences - Mathématique 341, 679-682.

[6] Gautier, A. (2005) Influence asymptotique de la correction par la moyenne sur l'estimation d'un modèle AR(1) périodique, Comptes rendus de l'Académie des Sciences - Mathématique 340, 315-318.

[7] Francq, C. et Gautier, A. (2004) Large Sample Properties of Parameter Least Squares Estimates for Time-Varying ARMA Models, Journal of Time Series Analysis 25, 765-783.

[8] Francq, C. et Gautier, A. (2004) Estimation of Time-Varying ARMA Models with Markovian Changes in Regime, Statistics and Probability Letters 70, 243-251.

[9] Francq, C. et Gautier, A. (2004) Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents, Comptes rendus de l'Académie des Sciences - Mathématique 339, 55-58.


Articles soumis ou en cours de rédaction

[10] Gautier, A. (2010) Développements récents en économétrie des modèles ARMA périodiques et application au trafic autoroutier, en cours de rédaction.

[11] Gautier, A. (2010) On the Whiteness of a Diagonal Bilinear Model Driven by Periodic Changes in Regime, soumis.

[12] Aknouche, A. et Gautier, A. (2010) Structure, estimation et applications de chaînes de Markov périodiquement homogènes à espace d'états dénombrable, en cours de rédaction.


Autres documents

[13] Bibi, A. et Gautier, A. (2006) Minimum Distance Estimation for Periodic Bilinear Models, Prague Stochastics 2006 Proceedings, 256-265.

[14] Bibi, A. et Gautier, A. (2005) Propriétés dans L² et estimation des processus purement bilinéaires et strictement superdiagonaux à coefficients périodiques (version longue).

[15] Francq, C. et Gautier, A. (2003) Estimation of Time-Varying ARMA Models and Applications to Series Subject to Markovian Changes in Regime.

[16] Dufeutrel, L., Gomber, C., Pollet, C., Picard, M. et Gautier, A. (2000) Enquête de prévalence et évaluation du risque d'escarre dans un établissement psychiatrique : méthode, résultats, conséquences, Gestions hospitalières 398, 534-539.


Rapporteur pour des revues
- Automatica
- Computational Statistics and Data Analysis
- Empirical Economics
- Journal of Multivariate Analysis
- Journal of Statistical Planning and Inference
- Journal of Time Series Analysis
- Statistics and Probability Letters
- Mathematical Reviews

Organisation d'événements scientifiques
- Séminaire de statistique et économétrie
Université Lille 3 - Laboratoire EQUIPPE (EA 4018)

- 1ère Journée de Statistique, Econométrie et Finance
Mercredi 21 juin 2006 - Université de Rouen
Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (UMR 6085 CNRS)

Enseignement
- Séries temporelles et prévision
- Econométrie
- Statistique mathématique
- Probabilités
- Mesure et intégration

Accès pour les étudiants (mot de passe requis) :
- L1 MIASHS
- L2 MIASHS
- M1 MASS
- M2 DEEP/EDP

Mise à jour : 11/06/10