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Enseignements depuis 2011-2012


Introduction aux probablitités à l'ENSAE lien vers l'ENSAE
Séries temporelles linéaires Transparents et matériel pédagogique (mot de passe requis)
Mesures de risque Transparents et annales (mot de passe requis)
Modèles GARCH à l'ENSAE Polycopié, annales et autre matériel pédagogique (mot de passe requis)
GARCH and stochastic volatility models at ENSAE Slides (password needed)
Modèles dynamiques (VAR, cointégration, racine unité, causalité) en Master MASS M1 Lien vers la plateforme moodle