ÿþ<html> <head> <meta name="keywords" content="hamdi, raïssi, Cointegration, Cointégration, séries temporelles, time series, test portmanteau, test du rapport de vraisemblance, bruit blanc faible"/> </head> <body> <HR noShade SIZE=5> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cols=2 cellPadding=0 width="100%" border=0 NOSAVE> <TBODY> <TR> <TD width="90%" NOSAVE><B> Page personnelle de Hamdi RAÏSSI </B></TD> <TD align=left><A href="anglais.html">English</A></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER> <HR noShade SIZE=5> <P>Assistant temporaire d'enseignement et de recherche-Docteur en mathématiques appliquées-Membre du GREMARS <BR> Université Lille 3 Charles-de-Gaulle, UFR de mathématiques, sciences économiques et sociales <BR> <IMG height=22 src="guest_webmail.gif" width=30 align=middle border=0 name=Graphic1> <A href="mailto:hamdi.raissi@univ-lille3.fr">hamdi.raissi@univ-lille3.fr</A> &nbsp; </P> <IMG SRC="./logo_gremars.gif" WIDTH="70" HEIGHT="70" BORDER="1"> <P><B><U>Domaines de recherche</U> : </B>Séries temporelles, statistique, économétrie. </P> <p> <B><U> <A href="cv2.pdf"> CV</A></U> </B> </p> <p> <B><U> <A href="these.pdf"> Document de thèse</A></U> </B> </p> <p> <B><U> <A href="soutenance.pdf"> Diapos de la soutenance</A></U> </B> </p> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><B><U>Travaux de recherche</U> :</B></P> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">Raïssi, H. <a href="these.pdf">Contribution à l'inférence statistique des modèles vectoriels autorégressifs et à correction d'erreurs</a>. Document de thèse soutenue le 29 novembre 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Raïssi, H. <a href="portvecm.pdf">Autocorrelation Based Tests For Vector Error Correction Models With Uncorrelated But Nonidependent Errors</a>. Document de travail. GREMARS.</span></li> <li><span dir="LTR">Raïssi, H. <a href="LRcointlongversion.pdf">Testing The Cointegrating Rank When The Errors Are Uncorrelated But Nonindependent</a>. Document de travail. GREMARS.</span></li> <li><span dir="LTR">Raïssi, H. Test Du Rapport De Vraisemblance Pour Le Rang De Cointégration D'un VAR Avec Des Erreurs Dépendantes. <a href="http://ww1.elsevier.fr/html/index.cfm?act=abstract&cle=90964"><em>C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I</em> </a> 346, 93-96, 2008.</span></li> <li><span dir="LTR">Francq, C. and Raïssi, H. Multivariate Portmanteau Test For Autoregressive Models With Uncorrelated But Nonindependent Errors. <a href="http://www.blackwell-synergy.com/toc/jtsa/28/3/"> <em>Journal of Time Series Analysis</em> </a> 28, 454-70, 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Francq, C. and Raïssi, H. <a href="portmultlongversion.pdf">Multivariate Portmanteau Test For Autoregressive Models With Uncorrelated But Nonindependent Errors</a>. Version longue.</span></li> <li><span dir="LTR">Raïssi, H. <a href="memoiremgarch.pdf">Modèles GARCH Multivariés</a>, mémoire pour l'obtention du diplôme de DEA.</span></li> </ul> </BLOCKQUOTE> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><B><U>Séminaires et Conférences</U> :</B></P> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Journées des doctorants en mathématiques de la région Nord Pas de Calais. Wimereux 31 mars-1er avril 2008.</span></li> <li><span dir="LTR">Tests for vector error correction models when the errors are uncorrelated but nonindependent. Institut de Science Financière et d Assurances. Lyon 26 mars 2008.</span></li> <li><span dir="LTR">Autocorrelation Based Tests For Vector Error Correction Models With Uncorrelated But Nonidependent Errors. European Centre for Advanced Research in Economics and Statisitics (ECARES). Bruxelles 14 février 2008.</span></li> <li><span dir="LTR">Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. Deuxièmes rencontres des jeunes statisticiens. Aussois 3-7 septembre 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. Journées de statistique fonctionnelle et opératorielle. Lille 21-22 juin 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. 39èmes journées de statistique de la SFdS. Angers 11-15 juin 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. 2nd Tinbergen Institute Conference "20 Years of Cointegration: Theory and Practice in Prospect and Retrospect". Rotterdam 23-24 Mars 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. Université Lille3, GREMARS, 14 Février 2007.</span></li> <li><span dir="LTR">Multivariate Portmanteau Test For Autoregressive Models With Uncorrelated But Nonindependent Errors. Université Lille 3, GREMARS, 9 Fevrier 2006.</span></li> </ul> </BLOCKQUOTE> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><B><U>Activités d'arbitrage</U> :</B></P> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR"><em>Computational Statistics and Data Analysis.</em></span></li> <li><span dir="LTR"><em>Econometric Theory.</em></span></li> </ul> </BLOCKQUOTE> <p><B><U>Enseignements</U> :</B></p> <p><B><U> En 2007-2008</U> :</B></p> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">M1 MIASHS. Methodes de prévision <li><span dir="LTR">L3 MIASHS. Statistique mathématique <li><span dir="LTR">L2 EGO. Probabilités <li><span dir="LTR">L2 EGO. Statistiques descriptives <li><span dir="LTR">L3 MIASHS. Processus et analyse de données </ul> </BLOCKQUOTE> <p><B><U> En 2006-2007</U> :</B></p> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">L2 EGO. Statistiques descriptives <li><span dir="LTR">L2 EGO. Probabilités <li><span dir="LTR">L1 MIASHS. Statistiques descriptives </ul> </BLOCKQUOTE> <p><B><U> En 2005-2006</U> :</B></p> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">L2 EGO. Statistiques descriptives <li><span dir="LTR">L2 EGO. Probabilités <li><span dir="LTR">L1 MIASHS. Statistiques descriptives <li><span dir="LTR">L1 Psychologie. Statistiques descriptives </ul> </BLOCKQUOTE> <p><B><U> En 2004-2005</U> :</B></p> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">L2 EGO. Statistiques descriptives <li><span dir="LTR">L1 MIASHS. Statistiques descriptives </ul> </BLOCKQUOTE> <p><B><U> En 2003-2004</U> :</B></p> <BLOCKQUOTE> <ul> <li><span dir="LTR">L1 MASS. Mathématiques </ul> </BLOCKQUOTE> </body> </html>